Forex Cci

Wie verwende ich Commodity Channel Index (CCI) bei der Erstellung einer Devisenhandelsstrategie Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Commodity Channel Index zu verwenden. Oder CCI, entweder als Grundlage oder als Bestandteil einer Devisenhandelsstrategie. Obwohl der Name deutlich zeigt die CCI wurde ursprünglich für den Einsatz in Rohstoff-Futures-Handel entwickelt, wie fast jeder andere technische Indikator, die CCI wurde leicht von Forex-Händlern angenommen. Das CCI ist ein Oszillator, ein Indikator, der hauptsächlich dazu dient, Händler zu helfen, zu erkennen, wann ein Markt überkauft oder überverkauft ist, und ist daher wahrscheinlich, eine Umkehrung in Richtung und Retracement zu sehen. Das CCI stellt im Wesentlichen eine Kalkulation zwischen dem aktuellen Kurs, einem gleitenden Durchschnittspreis und Standard - oder Normalabweichungen von diesem gleitenden Durchschnitt dar. Die einfachste Verwendung der CCI, um eine Devisenhandelsstrategie zu schaffen, ist, entsprechend zu handeln, wenn die CCI überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen anzeigt. Während jeder Messwert außerhalb des Bereichs von 100 bis -100, der Bereich, wo die CCI registriert etwa 75 der Zeit ist ein Indiz für einen Markt überboughtoversold, Forex-Händler, die diese Strategie oft für eine stärkere Lesung, über 200 oder -200 warten , Vor der Einleitung eines Handels. Händler sehen in der Regel einen solchen Handel als Chance an, einen laufenden Trend zu einem günstigen Preis einzugehen. In einem aufstrebenden Markt suchen sie nach einem Rückzug nach unten, und wenn die CCI-Lesung zeigt, dass der Markt extrem überverkauft ist, mit einem Messwert größer als -200, dann geben sie einen Kauf-Handel, erwarten den Markt zu drehen und seine insgesamt wieder aufzunehmen Uptrend und hoffentlich auf neue Höhen zu bewegen. Forex Trader, die Trades von anerkannten Support Resistance Levels, wie Fibonacci oder Pivot Points, abschreiben oder initiieren. Kann die CCI als Handelsfilter oder Handelsbestätigungstool verwenden. Wenn beispielsweise das Preisniveau von 1.3500 in EURUSD als ein wichtiges Widerstandsniveau betrachtet wird, während sich der Preis von unten her nähert, könnten Händler, die daran denken, eine kurze Position in der Nähe dieses Niveaus zu initiieren, auch eine hohe, über 200 Messwerte auf der CCI sehen wollen Dass der Markt bereits extrem überkauft ist. Dieser Marktzustand macht es wahrscheinlicher, dass der Widerstand von 1.3500 halten wird, da der Markt vermutet wird, dass er bereits überreagiert ist, wobei er sich dem Aufwärtstrend ausdehnt und daher wahrscheinlich keine ausreichende Restkraft hat, um den Hauptwiderstand zu durchbrechen, auf den er wahrscheinlich stößt Dieses Preisniveau. Die CCI kann auch nur für den Divergenzhandel genutzt werden. Mit dem CCI auf diese Weise ist ein Trader nicht sehr mit dem absoluten Wert der CCI-Lesung, sondern stattdessen nur auf Unterschiede zwischen Marktpreis und Änderungen in der CCI-Lesung. Jede Instanz, wenn der Marktpreis weiter steigt, während die CCI-Lesung auf das Negative oder -100 Ende ihrer Skala abfällt, ist ein Hinweis auf Divergenz, was dazu führt, dass der Händler die Einführung einer Short-Position auf dem Markt in Erwägung zieht. Das CCI ist ein vielseitig begabt genug technischer Handelsindikator, damit er in eine Vielzahl von Devisenhandelsstrategien integriert werden kann. Erfahren Sie mehr über die Rohstoff-Kanal-Index, ein technischer Impuls-Oszillator, dass Händler verwenden können, um überkauft und verfolgen. Antwort lesen Verwenden Sie den Warenkanalindex, um gute, risikoarme Handelsgelegenheiten zu identifizieren und eine Vielzahl von CCI-Techniken zu betrachten. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie mehr über einige der grundlegendsten Handelsstrategien, die durch den Rohstoffkanalindex erzeugt werden, ein technisches Momentum. Lesen Lesen Lesen Sie über einige der primären Unterschiede zwischen dem relativen Stärkeindex (RSI) und dem Warenkanalindex (CCI). Read Answer Erfahren Sie, wie Doug Lamberts Rohstoffindexindex (CCI) zusammen mit seinem Derivat-Indikator, die Dual-Rohstoff zu berechnen. Antwort lesen Sehen Sie, wie Händler und Analysten den DUAL Commodity Channel Index nutzen, um Divergenzen, Ausbrüche und Instanzen bei der Sicherheit zu erkennen. Lesen Sie Antwort Commodity Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) ist ein sehr beliebter Indikator unter den Händlern. Obwohl Anfänger Trader dazu neigen, wenig Aufmerksamkeit auf CCI am Anfang ihrer Lerning-Kurve zu zahlen, später sie zurückkehren, um erstaunliche Potenzial und schöne Einfachheit der CCI-Indikator zu entdecken. Es gibt eine Vielzahl von CCI-Indikatoren, nur durch Betrachten des Screenshot unten mit verschiedenen CCI-Versionen, wird es verständlich - es ist ein riesiges Paket von Handelsmethoden hinter jeder einfachen und benutzerdefinierten CCI-Indikator. CCI Download-Box CCI. mq4 CCIHistogram. mq4 CCIDivergence. mq4 RealWoodieCCI. mq4 FXSnipersT3CCI. mq4 FXSnipersErgodicCCITrigger. mq4 FXSnipersErgodicCCITriggerSignals. mq4 CCIEmailAlerts. mq4 Indikatoren um CCI gebaut: ForexFreeway2.mq4 MTFForexFreedomBar. mq4 Zusätzliche CCI reading: WoodiesCCI. pdf Handels-Woodies-CCI - System. pdf Grundlagen des Handels mit CCI-Indikator Die ursprüngliche CCI wurde von Donald Lambert entwickelt und besteht aus einer einzigen Linie, die zwischen -200 oszilliert. CCI-Indikator wurde geschaffen, um zinsbullische und bärige Marktzyklen zu identifizieren und Marktwendepunkte, marktstärkste und schwächste Perioden zu definieren. Für Rohstoffe entwickelt, hat CCI schnell seine Anwendung in anderen Märkten einschließlich Forex gefunden. Der Autor rät, CCI für Ein-und Ausfahrten verwenden, sobald CCI -100 erreicht. Es geht wie folgt: Wenn CCI bewegt sich über 100, gibt es einen starken Aufwärtstrend bestätigt, deshalb Händler sollten eine Kauf-Position zu öffnen. Der Handel wird gehalten, solange CCI über 100 Geschäfte abschließt. Ausgänge werden gebildet, wenn CCI zurück unter 100 geht. Gegenüber wahr für Abwärtstrends und Lesungen unter -100. Seit 1980, als CCI-Indikator wurde zuerst eingeführt, haben Händler viele Möglichkeiten, um CCI zu interpretieren und erweitern Handelsregeln gefunden. Alle diese Methoden und Ansichten werden hier abgedeckt werden. CCI und seine Nulllinie Eine aggressive Weise, den Markt zu betreten, ist, auf CCIs zu reagieren, die sein Nullniveau überschreiten. Wenn sich CCI über Zero bewegt, würden Händler die Währung kaufen, die einen neu geänderten Trend erwartet. Umgekehrt, wenn CCI unter Null fällt, würden Händler verkaufen, um von frühen Signalen eines auftauchenden Abwärtstrends zu profitieren. Einfache Regel: Über Null - Käufer Gebiet, unter Null - Sellers Territorium, es sei denn, wir haben eine oversoldoversold Zone erreicht. CCI überkaufte Amp-Überverkaufszonen Mit CCI können wir Indikatorablesungen auf 3 Zonen trennen: 1. Bereits bekannt eine Zone über Null (bullish) und eine Zone unter Null (bearish). Handelsregeln: Wenn der Kurs die Nulllinie überschreitet, ist BuySell abhängig von der Richtung eines Crossover. 2. Eine überkaufte Zone - CCI-Lesung über 100, eine überverkaufte Zone - CCI-Lesung unter -100 Sobald der Kurs höher als 100 ist, wurde ein starker Aufwärtstrend festgestellt. Halten Sie sich auf eine lange Position, aber bereiten Sie vor, um zu beenden, sobald schöne hohe Leuchter Platz zu den kleineren Umkehrkerzen mit langen Schatten und kleinen Körpern liefern. 3. Eine extrem überkaufte Zone - CCI-Messwert über 200 und eine extrem überverkaufte Zone - CCI-Messwert unter -200. Profitieren Sie amp nah Trades. Vorbereiten für eine Preisumkehr. Zusammenfassung: CCI-Indikatorsignale Bonus: CCI-Komplettlösung Mit dem, was wir bisher wissen, können wir bereits mit CCI-Indikator lesen und handeln. Lets Walk durch die Zahlen auf dem Screenshot unten: 1 - CCI ist in einer überkauften Zone. In dem Moment, in dem sie dort eintrafen, hätten wir eine Bestellung bestellen können, da wir wissen, dass ein starker Aufwärtstrend entstanden ist. 2 - CCI steigt auf ein extrem überverkauftes Niveau, wo wir wissen, dass die Umkehrung nahe ist, so dass die Maßnahmen unseren Stop-Loss zu verschärfen und entweder beenden, wenn wir einen Umkehrstift Kerzenleuchter oder warten, bis CCI-Ausgänge unter 200 - In dem Moment, in dem die CCI die Zone 200 verläßt, sollten wir alle verbleibenden Long-Trades schließen und auf "Verkaufen" schauen. Mit CCI Ausstieg aus einer extrem überkauften Zone ist eine perfekte Gelegenheit, unsere erste Short-Handel zu initiieren. Zur gleichen Zeit, sollten wir nie Zeuge CCI über 200, auch immer noch halten unsere Kauf-Position offen, weil CCI weiterhin in einem überkauften Zone Handel. (Also, der Unterschied ist, ob es einen Anstieg über 200 oder nicht. Wenn wir löschen 2 Ereignis aus dem Diagramm, handelte in einer überkauften Zone und halten Long-Position halten). 4 - Als Preisausstieg aus einer überkauften Zone schließen wir alle Long-Positionen und können sofort offene Short-Positionen zu bestehenden Short-Trades öffnen, die am Punkt 3 eröffnet werden. 5 - CCI überquert seine Nulllinie und befindet sich nun im Sellers-Gebiet. Wir können noch einen Short Trade eröffnen. 6 - Preis geht in eine überverkaufte Zone (unter -100), was uns sagt, dass ein Abwärtstrend bereits stark ist. Wir können bis zu einem kurzen Handel und halten, bis wir feststellen, dass CCI steigt wieder über -100. Copyright-Kopie Forex-IndikatorenHow Händler können CCI (Commodity Channel Index) verwenden, um Aktien-Trends Die CCI. Oder Commodity Channel Index, wurde von Donald Lambert, einem technischen Analysten, der den Indikator im Commodities Magazin (jetzt Futures) 1980 veröffentlicht hat, entwickelt. Trotz seines Namens kann die CCI in jedem Markt eingesetzt werden und ist nicht nur für Rohstoffe. Die CCI wurde ursprünglich entwickelt, um langfristige Trendänderungen zu erkennen, wurde aber von Händlern für den Einsatz auf allen Zeitrahmen angepasst. Hier sind zwei Strategien, die Investoren und Händler anwenden können. Die CCI vergleicht den aktuellen Preis mit einem Durchschnittspreis über einen Zeitraum. Der Indikator schwankt über oder unter Null und bewegt sich in positives oder negatives Gebiet. Während die meisten Werte, ungefähr 75, zwischen -100 und 100 fallen, werden etwa 25 der Werte außerhalb dieses Bereichs fallen, was eine große Schwäche oder Stärke in der Preisbewegung anzeigt. Abbildung 1. Aktienchart mit CCI-Indikator Das Diagramm oben verwendet 30 Perioden in der CCI-Berechnung, da das Diagramm ein Monatsdiagramm ist, jede neue Berechnung basiert auf den letzten 30 Monaten. CCIs von 20 und 40 Perioden sind ebenfalls üblich. Ein Zeitraum bezieht sich auf die Anzahl der Preisstäbe, die der Indikator in die Berechnung einbeziehen wird. Die Preisstäbe können eine Minute, fünf Minuten, täglich, wöchentlich, monatlich oder jeder Zeitrahmen sein, den Sie auf Ihren Diagrammen zugänglich haben. Je länger der gewählte Zeitraum (je mehr Balken in der Berechnung), desto seltener bewegt sich der Indikator außerhalb von -100 oder 100. Kurzfristige Händler bevorzugen einen kürzeren Zeitraum (weniger Preisstäbe in der Berechnung), da sie mehr Signale liefern, Während längerfristige Trades und Investoren einen längeren Zeitraum wie 30 oder 40 bevorzugen. Für längerfristige Trader wird eine tägliche oder wöchentliche Tabelle empfohlen, während kurzfristige Trades den Indikator auf einen Stundenplan oder sogar auf eine Minute anwenden können Diagramm. Indikatorberechnungen werden automatisch durchgeführt, indem Sie eine Software oder eine Handelsplattform eingeben, die Sie nur eingeben müssen, um die Anzahl der Perioden einzugeben, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie einen Zeitrahmen für Ihr Diagramm (z. B. 4-Stunden, täglich, wöchentlich usw.). Stockcharts Freestockcharts und Handelsplattformen wie Thinkorswim und MetaTrader bieten den CCI-Indikator. Wählen Sie das Kennzeichen aus der Indikatorenliste aus, um es Ihrem Diagramm hinzuzufügen. Wenn das CCI über 100 liegt, liegt der Preis weit über dem durch den Indikator gemessenen Durchschnittspreis. Wenn der Indikator unter -100 liegt, liegt der Preis weit unter dem Durchschnittspreis. CCI-Grundstrategie Eine grundlegende CCI-Strategie ist es, für die CCI zu beobachten, um über 100 zu bewegen, um Kaufsignale zu erzeugen und unter -100 zu bewegen, um Verkaufs - oder kurze Handelssignale zu erzeugen. Anleger dürfen die Kaufsignale nur dann erst abkaufen, wenn die Verkaufssignale auftreten und dann erneut investieren, wenn das Kaufsignal wieder auftritt. Abbildung 2. ETF-Chart mit CCI-Basis-Handelssignalen Die wöchentliche Tabelle oben erzeugte ein Verkaufssignal im Jahr 2011, wenn die CCI unter -100 abgesunken war. Dies hätte den längerfristigen Händlern gesagt, dass ein möglicher Abwärtstrend im Gange war. Mehr aktive Händler könnten dies auch als Short-Sale-Signal verwendet haben. Anfang 2012 wurde ein Kaufsignal ausgelöst, und die lange Position bleibt offen, bis sich die CCI unter -100 bewegt. CCI-Strategie für mehrere Zeitrahmen Die CCI kann auch auf mehreren Zeitrahmen verwendet werden. Ein langfristiges Diagramm wird verwendet, um den dominierenden Trend zu etablieren, während ein kürzerfristiges Diagramm verwendet wird, um Pullbacks und Einstiegspunkte in diesen Trend zu etablieren. Diese Strategie begünstigt mehr aktive Händler und kann sogar für den Tageshandel genutzt werden. Wie die langfristige und kurzfristige ist relativ, wie lange ein Trader will ihre Positionen zu halten. Ähnlich wie bei der Basisstrategie, wenn sich die CCI auf Ihrem längerfristigen Chart über 100 bewegt, ist der Trend vorbei und Sie sehen nur für Kaufsignale auf dem kürzerfristigen Chart. Der Trend wird betrachtet, bis die längerfristige CCI unter -100 abfällt. Abbildung 2 zeigt einen wöchentlichen Aufwärtstrend seit Anfang 2012. Wenn dies Ihr längerfristiges Diagramm ist, nehmen Sie nur Kaufsignale auf dem kürzerfristigen Diagramm. Wenn Sie ein Tagesdiagramm als kürzerer Zeitrahmen verwenden, kaufen Sie, wenn die CCI unter -100 taucht und dann Rallyes zurück über -100. Beenden Sie den Handel, sobald die CCI sich über 100 bewegt und dann wieder unter 100 zurückfällt. Alternativ, wenn sich der Trend auf der längerfristigen CCI abschaltet, beenden Sie alle Longpositionen. Abbildung 3: Kauf von Signalen und Ausgängen in längerfristigem Aufwärtstrend Abbildung 3 zeigt drei Kaufsignale auf dem Tages-Chart und zwei Verkaufssignale. Es werden keine Short Trades initiiert, da die CCI auf dem Langzeit-Chart einen Aufwärtstrend zeigt. Wenn der CCI auf dem längerfristigen Chart unter -100 ist, nehmen Sie nur kurze Verkaufssignale auf dem kürzerfristigen Chart. Der Abwärtstrend ist in Kraft, bis die längerfristigen CCI-Rallyes über 100 erreichen. Nehmen Sie einen kurzen Handel, wenn die CCI-Rallyes über 100 und dann fällt zurück unter 100 auf dem kürzerfristigen Diagramm. Verlasse den Short Trade, sobald sich die CCI unter -100 bewegt und dann wieder über -100 Rallyes. Alternativ, wenn der Trend auf der längerfristigen CCI auftaucht, beenden Sie alle Short-Positionen. Änderungen und Fallstricke Sie können die Strategieregeln anpassen, um die Strategie strenger oder nachsichtiger zu gestalten. Wenn Sie z. B. mehrere Zeitrahmen verwenden, machen Sie die Strategie strenger, indem Sie nur lange Positionen auf dem kürzeren Zeitrahmen nehmen, wenn die längerfristige CCI über 100 liegt. Dies wird die Anzahl der Signale reduzieren, wird aber dafür sorgen, dass der Gesamttrend sehr hoch ist stark. Ein - und Austrittsregeln für den kürzeren Zeitrahmen können ebenfalls angepasst werden. Zum Beispiel, wenn der längerfristige Trend ist, können Sie zulassen, dass die CCI auf der kürzerfristigen Chart unter -100 tauchen und dann Rally zurück über Null (statt -100) vor dem Kauf. Dies wird voraussichtlich zu einem höheren Preis führen, bietet aber mehr Sicherheit, dass der kurzfristige Pullback vorbei ist und der längerfristige Trend wieder aufgenommen wird. Mit dem Ausstieg, können Sie den Preis erlauben, über 100 zu sammeln und dann unter Null (anstelle von 100) vor dem Schließen der langen Position tauchen. Während dies könnte bedeuten, halten durch einige kleine Pullbacks, kann es zu erhöhen Gewinne während einer sehr starken Trend. Die obigen Beispiele verwenden ein wöchentliches langfristiges und tägliches kurzfristiges Diagramm. Andere Kombinationen können verwendet werden, um Ihre Bedürfnisse, wie ein Tages-und Stunden-Chart, oder ein 15-Minuten-und ein-Minuten-Diagramm, etc. zu passen. Wenn youre immer zu viele oder zu wenige Handelssignale. Den Zeitraum der CCI anzupassen, um festzustellen, ob dies dieses Problem behebt. Leider ist die Strategie wahrscheinlich mehrere falsche Signale zu produzieren oder verlieren Trades, wenn die Bedingungen choppy. Es ist durchaus möglich, dass die CCI über einen Signalpegel hin - und herlaufen kann, was zu Verlusten oder unklaren kurzfristigen Richtungen führt. Vertrauen Sie in solchen Fällen dem ersten Signal, solange das längerfristige Diagramm Ihre Einreiserichtung bestätigt. Die Strategie beinhaltet keinen Stop-Loss. Obwohl der Handel mit einem Stop-Loss empfohlen wird, damit das Risiko auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Beim Kauf kann ein Stop-Loss unterhalb der jüngsten Schwung niedrig, wenn Shorting platziert werden, kann ein Stop-Loss platziert werden oberhalb der jüngsten Swing-High. Die CCI kann auf jedem Markt oder Zeitrahmen verwendet werden. Ein Zeitrahmen kann verwendet werden, aber der Handel mit zwei wird mehr Signale für aktive Händler bereitstellen. Verwenden Sie die CCI auf dem längerfristigen Diagramm, um den vorherrschenden Trend zu etablieren, und auf dem kürzeren Term, um Pullbacks zu isolieren und Handelssignale zu erzeugen. Die Strategien und Indikatoren sind nicht ohne Fallstricke, die die Strategiekriterien anpassen, und die Indikatorperiode kann eine bessere Leistung liefern, obwohl alle Systeme anfällig sind, Trades zu verlieren. Implementieren Sie eine Stop-Loss-Strategie, um das Risiko einzuschränken und testen Sie die CCI-Strategie für die Rentabilität auf Ihrem Markt und Zeitrahmen, bevor Sie die Modalität verwenden. Channel Index (CCI) Commodity Channel Index (CCI) Einleitung Entwickelt von Donald Lambert und im Commodity Magazin 1980 Channel Index (CCI) ist ein vielseitiger Indikator, der verwendet werden kann, um einen neuen Trend zu identifizieren oder warnen vor extremen Bedingungen. Lambert entwickelte ursprünglich CCI, um zyklische Wendungen in Rohstoffen zu identifizieren, aber der Indikator kann erfolgreich auf Indizes, ETFs, Aktien und andere Wertpapiere angewendet werden. Im Allgemeinen misst das CCI das aktuelle Preisniveau im Verhältnis zu einem durchschnittlichen Preisniveau über einen bestimmten Zeitraum. CCI ist relativ hoch, wenn die Preise weit über ihrem Durchschnitt liegen. CCI ist relativ niedrig, wenn die Preise weit unter ihrem Durchschnitt liegen. Auf diese Weise kann CCI verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Berechnung Das folgende Beispiel basiert auf einer 20-stündigen Commodity Channel Index (CCI) Berechnung. Die Anzahl der CCI-Perioden wird auch für die Berechnungen des einfachen gleitenden Durchschnitts und der mittleren Abweichung verwendet. Lambert setzte die Konstante auf 0,015, um sicherzustellen, dass etwa 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen -100 und 100 fallen würden. Dieser Prozentsatz hängt auch von der Rückblickperiode ab. Ein kürzeres CCI (10 Perioden) ist volatiler mit einem kleineren Prozentsatz von Werten zwischen 100 und -100. Umgekehrt wird eine längere CCI (40 Perioden) einen höheren Prozentsatz an Werten zwischen 100 und -100 aufweisen. Klicken Sie hier für eine CCI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation CCI misst den Unterschied zwischen einer Kursänderung und einer durchschnittlichen Kursänderung. Hohe positive Werte zeigen, dass die Preise weit über dem Durchschnitt liegen, was eine Stärke der Stärke ist. Niedrige negative Werte zeigen, dass die Preise weit unter dem Durchschnitt liegen, was eine Schwäche ist. Der Commodity Channel Index (CCI) kann entweder als Gleich - oder Indikator verwendet werden. Als übereinstimmender Indikator zeigen Stöße über 100 eine starke Preisaktion, die den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren kann. Plunges unter -100 reflektieren schwache Kursmaßnahmen, die den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren können. Als Leitindikator. Können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Bedingungen suchen, die eine mittlere Reversion vorhersehen können. In ähnlicher Weise können bullische und bearishe Divergenzen verwendet werden, um frühzeitige Schwankungen zu erkennen und Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Neuer Trend Emerging Wie bereits erwähnt, tritt die Mehrheit der CCI-Bewegung zwischen -100 und 100. Eine Bewegung, die dieses Spektrum übersteigt, zeigt ungewöhnliche Stärke oder Schwäche, die einen erweiterten Zug vorhersehen kann. Denken Sie an diese Ebenen als bullish oder bearish Filter. Technisch, CCI bevorzugt die Bullen, wenn positiv und die Bären, wenn negativ. Allerdings kann mit einer einfachen Nulllinie Übergänge können in vielen whipsaws führen. Obwohl die Einstiegspunkte mehr verzögert werden, erfordert eine Bewegung über 100 für ein bullisches Signal und eine Bewegung unter -100 für ein Bärensignal eine Verkürzung von Whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt Caterpillar (CAT) mit 20-Tage-CCI. Innerhalb von sieben Monaten gab es vier Trendsignale. Offensichtlich eignet sich ein 20-Tage-CCI nicht für Langzeitsignale. Chartisten müssen wöchentliche oder monatliche Diagramme für Langzeitsignale verwenden. Die Aktie erreichte am 11. Januar ihren Höhepunkt. CCI zog unter -100 am 22. Januar (8 Tage später), um den Beginn einer erweiterten Bewegung signalisieren. Ebenso stieg der Aktienbestand am 8. Februar und CCI am 17. Februar (6 Tage später) über 100, um den Start eines erweiterten Vorschusses zu signalisieren. CCI fängt nicht die genaue Spitze oder Unterseite, aber es kann helfen herauszufiltern unwesentliche Bewegungen und Fokus auf dem größeren Trend. CCI ausgelöst ein bullish Signal, wenn CAT stieg über 60 im Juni. Einige Händler haben möglicherweise die Aktien überkauft und die Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis ungünstig auf diesen Ebenen. Mit dem bullischen Signal in Kraft, wäre der Fokus auf bullish Setups mit einem guten Lohn-Risiko-Verhältnis gewesen. Beachten Sie, dass die Aktie um 62 der vorherigen Fortschritte zurück und bildete eine fallende Flagge bis Ende Juni. Der nachfolgende Anstieg über der Flaggen-Trendlinie lieferte ein weiteres bullisches Signal mit CCI noch im Stiermodus. OverboughtOversold Die Identifizierung von überkauften und überverkauften Ebenen kann mit dem Commodity Channel Index (CCI) oder einem anderen Momentum-Oszillator für diese Angelegenheit schwierig sein. Erstens ist CCI ein ungebundener Oszillator. Theoretisch gibt es keine upside oder downside Grenzen. Dies macht eine überkaufte oder überverkaufte Beurteilung subjektiv. Zweitens können Wertpapiere weiter nach oben verschieben, nachdem ein Indikator überkauft wird. Ebenso können Wertpapiere weiter nach unten gehen, nachdem ein Indikator überverkauft wird. Die Definition von überkaufen oder überverkauft ist für den Commodity Channel Index (CCI) unterschiedlich. 100 können in einem Handelsbereich arbeiten, aber es sind extreme Ebenen für andere Situationen erforderlich. 200 ist ein viel schwieriger zu erreichen und mehr repräsentativ für ein wahres Extrem. Die Auswahl der Overboughtoversold-Level hängt auch von der Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit ab. Das CCI-Sortiment für einen Index ETF, wie SPY, wird in der Regel kleiner sein als für die meisten Aktien, wie Google. Die obige Grafik zeigt Google (GOOG) mit CCI (20). Horizontale Linien bei 200 wurden mit den erweiterten Indikatoren Optionen hinzugefügt. Von Anfang Februar bis Anfang Oktober (2010) überstieg Google 200 mindestens fünfmal. Die roten gepunkteten Linien zeigen, wenn CCI zurück unter 200 bewegt und die grünen gepunkteten Linien zeigen, wenn CCI zurück über -200 bewegt. Es ist wichtig, auf diese Kreuze zu warten, um Whipsaws zu verringern, sollte sich der Trend erweitern. Ein solches System ist nicht dumm. Beachten Sie, wie Google weiterhin auf höherem Niveau gehalten, auch nachdem CCI Mitte September überkauft wurde und unter -200 verschoben. Bullische Bärische Divergenzen Divergenzen signalisieren einen potentiellen Umkehrpunkt, weil Richtungsimpuls den Preis nicht bestätigt. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit einen niedrigeren Tiefstand und CCI ein höheres Tief bildet, was weniger Abwärtsimpuls zeigt. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit eine höhere Höhe und CCI bildet eine niedrigere Höhe, die weniger Aufwärtsmomentum zeigt. Bevor man sich über Divergenzen als große Umkehrindikatoren freut, ist zu beachten, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sein können. Ein starker Aufwärtstrend kann zahlreiche bärische Divergenzen zeigen, bevor ein Top tatsächlich eintritt. Umgekehrt, bullish Divergenzen oft nach erscheinen in ausgedehnten Abwärtstrends. Bestätigung enthält den Schlüssel zu Divergenzen. Während Divergenzen eine Veränderung der Dynamik widerspiegeln, die eine Trendumkehr vorhersehen können, sollten Chartisten einen Bestätigungspunkt für CCI oder den Kursdiagramm setzen. Eine Baisse-Divergenz kann mit einem Bruch unter Null im CCI oder einem Support-Break auf dem Kursdiagramm bestätigt werden. Umgekehrt kann eine bullische Divergenz mit einem Bruch über Null im CCI oder einem Widerstandbruch auf dem Preisdiagramm bestätigt werden. Das Diagramm oben zeigt United Parcel Service (UPS) mit 40-Tage-CCI. Ein längerer Zeitrahmen, 40 versus 20, wurde verwendet, um die Volatilität zu reduzieren. Es gibt drei beträchtliche Divergenzen über einen Zeitraum von sieben Monaten, die tatsächlich ist ziemlich viele für nur sieben Monate. Zuerst lief UPS Anfang Mai zu neuen Höhen, aber CCI scheiterte, sein Märzhoch zu überschreiten und bildete eine bärische Divergenz. Ein Unterstützungsbruch auf dem Preisdiagramm und CCI bewegen sich in negatives Gebiet, um diese Divergenz ein paar Tage später zu bestätigen. Zweitens bildete sich eine zinsbullische Divergenz Anfang Juli, als sich der Bestand auf einen niedrigeren Tiefstand bewegte, aber CCI ein höheres Tief bildete. Diese Divergenz wurde mit einem CCI-Bruch in positives Gebiet bestätigt. Beachten Sie auch, dass UPS füllte die späten Juni-Lücke mit einem Anstieg in Anfang Juli. Drittens, eine bärische Divergenz gebildet Anfang September und dies wurde bestätigt, als CCI tauchte in negativen Bereich. Trotz einer CCI-Bestätigung, brach der Preis niemals Unterstützung und die Divergenz führte nicht zu einer Trendumkehr. Nicht alle Divergenzen erzeugen gute Signale. Schlussfolgerungen CCI ist ein vielseitiger Momentum-Oszillator, der verwendet werden kann, um überboughtoversold Niveaus oder Trendumkehrungen zu identifizieren. Der Indikator wird überkauft oder überverkauft, wenn er ein relatives Extrem erreicht. Dieses Extrem hängt von den Eigenschaften der zugrunde liegenden Sicherheit und dem historischen Bereich für CCI ab. Volatile Wertpapiere sind wahrscheinlich zu höheren Extremen als gefügige Wertpapiere erfordern. Trendänderungen können identifiziert werden, wenn die CCI eine bestimmte Schwelle zwischen null und 100 überschreitet. Unabhängig davon, wie CCI verwendet wird, sollten Chartisten CCI in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Preisanalysen verwenden. Ein anderer Impulsoszillator wäre redundant, aber der Balance Volume (OBV) oder die Accumulation Distribution Line können den CCI-Signalen einen Wert hinzufügen. Die Verwendung von SharpCharts CCI ist als SharpCharts-Indikator erhältlich, der oberhalb, unterhalb oder hinter der Preiskurve des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von CCI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorbewegungen mit Kursbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 20-Perioden, aber diese kann an die Analysebedürfnisse angepasst werden. Ein kürzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein längerer Zeitrahmen macht es weniger empfindlich. Mitglieder können auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um horizontale Linien hinzuzufügen, um überkaufte oder überverkaufte Stufen zu markieren. Zwei Zeilen können hinzugefügt werden, indem die Zahlen mit einem Komma (200, -200) getrennt werden. Vorgeschlagene Scans CCI Oversold im Aufwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauft CCI auftauchen. Erstens müssen die Aktien über ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt sein, um in einem allgemeinen Aufwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI über -200 kreuzen, um den Indikator anzuzeigen, der von den überverkauften Niveaus ansteigt. CCI Overbought im Abwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die sich in einem Abwärtstrend mit überkauften CCI drehen. Erstens müssen die Aktien unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen, um in einem allgemeinen Abwärtstrend zu sein. Zweitens muss CCI über 200 überschreiten, um den Indikator zu zeigen, der von überkauften Niveaus fällt. Weitere Studie Murphy hat ein Kapitel gewidmet Impuls-Oszillatoren und ihre verschiedenen Anwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für die Commodity Channel Index. Pring zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren durch Abdecken von Divergenzen, Frequenzweichen und anderen Signalen. Es gibt zwei weitere Kapitel über spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse erklärt von Martin Pring Martin Pring